Avaliação de risco

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Em 2004, o Segundo Acordo de Basiléia definiu as formas de atuações das instituições na concessão de crédito. A implementação do segundo acordo de Basileia veio dar uma nova forma ao relacionamento dos bancos para com os seus clientes, estabelecendo regras no que respeita à concessão de crédito e avaliação do risco. Com isto as instituições financeiras passaram a ter uma maior preocupação em gerir o crédito e o risco de cada operação, apostando em ferramentas metodológicas adequadas ao processo de avaliação. As instituições bancárias se tornaram obrigadas a criar setores de análise de risco, colocando a gestão de crédito e de risco nas mãos de profissionais especializados, agindo sobre regras e padrões internacionais uniformes.

- Análise de Risco

Avaliação de risco de tomador de crédito compreende a avaliação de tomador de crédito por meio das informações cadastrais, do histórico de comportamento, das condições do crédito pleiteado, da capacidade financeira e do cenário macroeconômico. A avaliação no banco deve seguir uma serie de conceitos e buscar o máximo de informações possíveis sobre o cliente. Conhecer seu comportamento como tomador de crédito, conhecer seu histórico bancário e saber avaliar a renda do cliente, a atividade que ele atua e sua fonte pagadora, são apenas algumas das informações que devemos pesquisar antes de fornecer o crédito.

Atualmente, a instituição bancária tenta conhecer o máximo possível do cliente e criou ferramentas para definir o seu rating do tomador de crédito. Conhecer o histórico de crédito do cliente, seu comportamento financeiro, o perfil social em que o cliente está inserido e as garantias fornecidas são fundamentais para a concessão de crédito de qualidade. Desta forma é possível gerir o crédito de forma sustentável com aplicação de políticas de avaliação, concessão, monitoramento e controle do crédito, com o objetivo de mensurar e minimizar as perdas.

A seguir constam algumas análises e classificações necessárias para a concessão do crédito com responsabilidade:

- Análise Cadastral – É a avaliação da situação cadastral do cliente e sua capacidade de pagamento. Esta análise utiliza informações de renda do cliente em conjunto com o histórico de comportamento interno e externo, a exemplo de: média de aplicações financeiras, média de depósitos em poupanças, média de utilização de limites de crédito rotativo, registro de cheques sem fundos, excessos sobre limites, inadimplências e registros cadastrais.

- Análise de Renda – A análise de renda considera tanto renda comprovada como não comprovada, entretanto atribuem valores diferentes para cada tipo de rendimento. A renda comprovada é, em geral, de forma periódica e remunerada pelo exercício de atividade regulamentada e/ou organizada juridicamente, aluguéis ou juros de investimentos. A renda comprovada geralmente possui algum documento que comprove sua periodicidade, como contrato de aluguel, contracheques, carteira de trabalho, extrato de FGTS, extrato de investimentos, entre outros. Por outro lado, a renda não comprovada em geral não possui nenhum documento comprobatório para mostrar sua periodicidade, sendo o mais usual a declaração de IR. Existem dois tipos de clientes que utilizam renda não comprovada. A obtida pelo exercício de atividade de produção, prestação de serviços ou comércio, geralmente exercida por trabalhadores independentes, em que há baixo volume de renda devido ao pequeno valor dos bens produzidos ou serviços prestados. São exemplos de atividades pertencentes a este grupo: manicure, costureira, encanador, pedreiro, entre outros. Há um segundo grupo, onde a atividade desempenhada por profissional especializado em determinada área de conhecimento. Em geral, o exercício da atividade requer certificação de escolaridade superior ou técnica. São exemplos de atividades deste grupo: arquiteto, decorador, analista de sistemas, professor, engenheiro, entre outros.

- Análise de Comportamento – É a avaliação do cliente pelo Modelo de Behaviour Scoring, que verifica o seu comportamento na utilização de um ou mais produtos do banco, a partir de 120 dias da contratação, e/ou na utilização de produtos parcelados comerciais, a partir de 150 dias da contratação. Esta análise se baseia no comportamento passado na utilização do crédito para estimar o desempenho futuro do cliente em relação ao risco de crédito, no curto prazo.

- Análise de Perfil – É a avaliação do cliente pelo Modelo Application Scoring, que verifica de forma conjunta as características do cliente que não possui produto do Pacote de Relacionamento Padrão. Nesta análise, são atribuídos pontos a cada característica do cliente, que depois de somados representam a nota final para determinação de conceito de risco de crédito para todos os produtos.

- Score de Crédito - conforme dado extraído do site do Serasa, é uma ferramenta usada em mais de 100 países, que consiste em um cálculo estatístico que auxilia “consumidores e empresas a realizarem negócios a crédito, com menor custo, maior agilidade e segurança”.

É uma estimativa estatística encaixa o grupo ou perfil de consumidor dentro de uma faixa, mas não infere que ele esteve, está ou ficará inadimplente. Essa estimativa é formada através negativos no Serasa Experian, consistentes em execuções judiciais, protestos, cheques sem fundos, ações de busca e apreensão, participação em empresas falidas ou em recuperação judicial, além de anotações de inadimplência (bancos, cartões de crédito, financeiras, telecomunicações, varejo e serviços). Tais estimativas formam o escore que é atribuído na Classificação de Risco de Crédito.

O score é variável, e para melhorar a classificação é necessário atualizar os dados cadastrais na Serasa, quitar as dívidas no prazo e regularizar dívidas.

Após o processamento das análises cadastral e de renda, de comportamento e de perfil, é gerado um rating ou classificação de risco de crédito, que é a classificação que visa atribuir uma medida de risco a um tomador de crédito, considerando as garantias oferecidas, as características da operação de crédito e o comportamento. Através do rating são definidos os limites máximos por tomador. A definição de limites máximos de crédito por tomador é individual, não pode ser excedida e tem como premissa fundamental a capacidade de pagamento, considerando as operações contratadas, compromissadas e a contratar.

Conclusão

O crédito bancário está sempre presente