O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GESTÃO FINANCEIRA
Por: kamys17 • 10/12/2018 • 495 Palavras (2 Páginas) • 228 Visualizações
...
- Solução
INVESTIMENTO
RETORNO ESPERADO
G
40%
12%
4,8
J
40%
18%
7,2
K
20%
34%
6,8
18,80%
6). Uma empresa está tentando avaliar dois possíveis portfolios – ambos constituindo se dos mesmos cinco ativos, mais mantidos em diferentes proporções. Ela está particularmente interessada em usar o conceito de beta para comparar os riscos dos portfolios e nesse sentido montou a seguinte tabela
PESOS DO PORTIFOLIO EM %
ATIVO
RETORNO ATIVO
PORTIFOLIO A
PORTIFOLIO B
1
1.30
10%
30%
2
0.70
30%
10%
3
1.25
10%
20%
4
1.1O
10%
20%
5
0.90
40%
20%
TOTAL
100%
100%
- Calcule os retornos para os portfólios A e B :
- Solução
RETORNO ATIVO
PORTIFOLIO A
RETORNO ATIVO
PORTIFOLIO B
1.30
10%
13.00
1.30
30%
39.00
0.70
30%
21.00
0.70
10%
7.00
1.25
10%
12.50
1.25
20%
25.00
1.10
10%
11.00
1.10
20%
22.00
0.90
40%
36.00
0.90
20%
18.00
93.50
111
A
36 - 11
= 25%
B
39 - 7
= 32%
B) Compare o risco de cada portfolio com o do mercado, entre um e outro e diga qual é o mais arriscado.
- Solução
Entre o portfólio A e o portfólio B o mais arriscado é o portfólio B.
7) Um investidor possui o seguinte portfólio de ações. Qual será o retorno do portfólio?
AÇAO
MONTANTE INVESTIDO
RETORNO DA AÇAO
A
4.000
7.5%
B
2.000
11.0%
C
6.000
9.3%
- Solução
MONTANTE INVESTIDO
RETORNO ACAO
A
4.000
7.5%
300
B
2.000
11.0%
220
C
6.000
9.3%
558
8) Qual dos ativos abaixo um gerente financeiro avesso ao risco deveria preferir?
ATIVO
A
B
C
D
INVESTIMENTO
...